VWAP Mean Reversion
Klassieke VWAP-fade. Bij 2σ deviatie van VWAP, kort/long terug naar de mean. Hoogste win-rate van de vault.
68%
Win rate
1 : 1.4
R:R
4%
Max DD
2.30
PF
Example trade · annotated
Hoe deze setup er uit ziet.
Setup geldig, target geraakt, geen mid-trade adjustments.
Setup geldig, 50% partial op +1R, runner stopped op break-even. Net positief.
Setup geldig maar markt invalideert. Hard stop = gedefinieerd verlies. Cool-off 30 min.
Backtest report
De cijfers · Jan 2023 → May 2026
Where this fails
We tonen ook waar deze strategy stuk gaat.
Faalt op trending days waar prijs ver onder VWAP closet zonder reversion. Skip als ADX > 30.
Skip when
ATR-extended · NFP day · earnings week
Best when
Range markets · session opens · clean HTF context
Pine Script + MT5 source
Full implementation · Pro+ only.
Volledige Pine v5 script (~180 regels) + MT5 EA (~240 regels) met daily-loss guard, ATR-based sizing, en alle filters van de backtest. Beschikbaar voor Pro en Elite tiers.
//@version=5
// VWAP MR · SPY
// Rules-aware daily-loss guard for general
strategy("VWAP MR · SPY",
overlay = true,
initial_capital = 100000,
pyramiding = 0,
process_orders_on_close = true)
// === Account guard ===
daily_loss_pct = 4.0 // general compliant
...180+ regels · Pro-only
Unlock Pine// VWAP MR · SPY · MT5 Expert Advisor (excerpt) // general daily-loss + max-drawdown aware sizing. input double DailyLossPct = 4.0; input double RiskPerTrade = 0.5; input int AtrPeriod = 14; input double AtrMultStop = 1.5; input double AtrMultTarget = 3.3; double startEquity; double dailyCap; datetime sessionDay; ...
240+ regels · Pro-only
Unlock MT5Live execution
Zie deze setup
in real-time.
Faris bespreekt deze strategie regelmatig in de daily pre-market briefing (08:00 NL). Live entries, live exits, live drawdowns. Pro+ only.